Estrategias Exitosas De Cobertura De Divisas

Estrategias rentables de cobertura Ninguna ventaja puede ser creada por la cobertura. No tratando de ser un pooper partido, pero eso es un hecho. Lo explicaré. 1 porción mucho 1 cortocircuito de la porción ninguna porción de la posición 2 mucho 1 cortocircuito de la porción 1 porción mucho 1 largo de la porción 3 porciones corto 2 porciones cortocircuito No importa qué, el efecto neto es igual que apenas ir en una dirección (o tomar ninguna posición en el caso De igual cobertura). En realidad, puede ser más costoso si mantiene las posiciones en rollover causa que pagará la diferencia en el intercambio. Mi mejor consejo es que no pierda su tiempo tratando de averiguar. No sólo más caro si se mantiene sobre rollover, pero usted paga el spread en su cobertura, así, a menos que la cobertura tenía su propio borde direccional (es decir, algo que quería el comercio por separado, y acaba de pasar a ser cubierto, pero las señales comerciales , El plan, y el borde son enteramente independientes el uno del otro) youd apenas esté pagando más global. Es por eso que tantas personas aquí lo llaman quotnedgingquot, o Newbie Hedging. No tiene mucho sentido construir un plan comercial alrededor de él y no ser capaz de cubrirse debe tener cero impacto en su capacidad general de comercio. Siempre piense en sus operaciones como una exposición neta y verá theres poca necesidad de cobertura. Se unió a Jul 2012 Status: El tiempo es mi único amigo 159 Puestos He encontrado dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de posición de venta 500. becarefull equidad siguen siendo 500. la única cosa que cambió cuando cerró su posición de venta es su saldo. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. 1) si el mercado retrocede ahora a 1.3000. Y cubrió su posición vendiendo otra vez. Usted volvió a punto de equilibrio. 1000 acciones - 1500 balance-. no caso. 2) si el mercado fue en contra de usted cuando cerró su posición de venta 1.2950 que vendió 1.3000 y siguió bajando. Aquí su perder mucho de su cuenta. Por lo que antes de cerrar esa posición de venta debe analizar cuidadosamente el mercado. Usted debe saber la hora exacta que el precio volverá. Si no sólo mantener su posición cubierta. Y empezar a operar nuevamente. Como si esa posición cubierta fuera cerrada. Hasta su listo (cuando usted ha analizado el mercado cuidadosamente). --- 2 --- cuando se cubre. Mantener scalping. por ejemplo. Compró 1 lote eur / usd 1.3000 y vendió un 1.2995. Se cierra la posición de venta 1.2990. Y cuando el mercado vuelve a cerrar la posición de compra 1.3005. Y seguir haciendo eso. Pero si el mercado bajó a 1,2980. Y el precio no retrocedió cuando usted cerró la posición 1.2990 de la venta. Sólo vender otro lote. Y sigue haciendo eso. ----------------------- muy gracioso -------------------- Sé que no es eso fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de ella (cobertura) y no quieren que otros se beneficien de ella. Por lo que publicar contra la cobertura para minimizar el número de comerciantes que conoce el rompecabezas que falta. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr - ----------------------- muy divertido -------------------- Yo sé no es así de fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de él (cobertura) y no quieren a los demás. Aquí vamos de nuevo. Cuando alguien como yo señala la inutilidad de la cobertura, alguien dice que es una gran conspiración para evitar que los demás se protejan y lucren. Absurdo absurdo. NUNCA me cubro dentro del mismo instrumento. Por favor, lea nuevamente mi post donde le explico de una manera muy simple por qué proteger el mismo instrumento es inútil y realmente costoso. Su simple matemática y sentido común. Si usted no lo entiende, entonces Im miedo su totalmente perdido. Mi sugerencia es dejar de negociar hasta que entienda por qué la cobertura es perjudicial y no beneficioso. Encontré dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de la posición de la venta 500. la equidad becarefull sigue siendo 500. la única cosa que cambió cuando usted cerró su posición de la venta es su equilibrio. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. Commercial Member Se unió a enero de 2012 459 Posts No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ahora, es cierto que si alguien compra euros en dólares (compra eur / usd) y más tarde compra dólares en euros (vender eur / usd) tiene 2 monedas euros y dólares, pero porque sus préstamos también están en 2 monedas que mantienen Compensando unos a otros como los cambios de tasas, entonces básicamente se detiene su pérdida y eso es todo, pero este acto está lejos de ser una estrategia de quothedging. Ahora, nada malo si alguien quiere hacerlo. Lo que significa cortar sus pérdidas mediante la compra de la otra moneda en lugar de vender el que está celebrando inmediatamente en una pérdida. Contrariamente a lo general creo que no le cuesta dinero extra (supongo que hay una cantidad insignificante en swap que desea considerar si desea hacerlo con otras monedas diferentes, a continuación, el Eur / usd). Pero por favor, no confunda esto con una estrategia de quothedging. Hasta ahora nadie ha publicado una estrategia de quothedging aquí. Y todos los comentarios y opiniones han sido sobre no-estrategias, pero erróneamente llamado así debido a los pequeños pensamientos y el estudio por sí mismos. Lo cierto es que las estrategias de cobertura son el secreto más guardado de los fondos de cobertura y las empresas de corretaje. Es por eso que contratan economistas, matemáticos, programadores, contables, sociólogos y lo que usted. Para estudiar miles de instrumentos, sus comportamientos en relación a cada uno para llegar a una secuencia logística de compra y venta de múltiples instrumentos que después de un ciclo terminan en ganancias mientras se cubren o cubren en todo momento. ¿Es eso posible con los pares de la divisa solamente. Creo que es. Pero va muy por detrás de la compra de la otra moneda de un par. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. . Vamos a hacer un cálculo si realmente terminan pagando más spreads comprando la otra moneda en lugar de vender la que usted tiene inmediatamente. Se calcula con un spread fijo de 2 pips para cálculos sencillos. Comprar 1 lote de euros a 1.3050 pagado 2 pips Vendió los euros a 1.3000 pagados 2 pips Comprar Dólares a 1.3000 paids 2 pips Vendió los dólares a 1.2950 pagado 2 pips total pagado 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagó 2 pips vender dólares, pagó 2 pips vender los euros, paga 2 pips total pagado 8 pips. No hay diferencia. Obviamente, es su capacidad de saber cuándo entrar y salir que produciría beneficios o pérdidas para usted. Pero que va para los 2 métodos. En cuanto al intercambio. Sí, usted podría terminar pagando algunas de sus posiciones estancia durante la noche. Pero en lo personal no me preocupa mucho. Quiero decir que si lo hice, y nunca quise pagar alguno, tendría que cerrar todas mis posiciones antes de medianoche y volver a abrirlas después. Pero que me costaría mucho más que el intercambio en sí. Dudo que hagas eso para ahorrar swap. Pero tal vez usted tiene una estrategia que quotneverquot necesaria para mantener las posiciones durante la noche. Eso no lo sé. Hedging a través de la diversificación es un enfoque diferente. Personalmente no me gusta diversificar demasiado, pero a veces trato de encontrar instrumentos separados que pueden protegerse mutuamente a la baja, mientras que al mismo tiempo no se limitan entre sí tanto al alza. En otras palabras, cada instrumento es autosostenible y tiene el potencial de apreciar por sí mismo. Es casi como tratar de encontrar un arbitraje sintético (pero no realmente un arbitraje). En última instancia, uno debe preguntarse si el riesgo vale la recompensa potencial antes de poner el dinero. ¿Puede explicar más? Mi entendimiento es que todas las cestas en última instancia, se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta en sí. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). Hay muchos comerciantes por ahí que el uso. Estrategia de cobertura. Cada uno tiene su propia. Están haciendo mucho dinero. Nunca pierde. Cómo es eso posible. No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante al por menor, por la razón que acabo de dar. Cualquier oportunidad para el arbitraje triangular / circular sería fugaz, y más que probable compensado por la propagación. ¿De dónde sacaste tu información? ¿Puedes explicar más? Mi comprensión es que todas las canastas finalmente se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta misma. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante minorista, por la razón. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que la cobertura es, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de sin embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Una cobertura, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía por lo que invertir en empresas de ahorro de agua que parecen ser sólidos esperando que su negocio se vuelva más rentable durante la sequía y por lo tanto sus existencias también a subir como un resultado. Al mismo tiempo que también invierten en lo que parece ser empresas sólidas que fabrican un tipo particular de plástico, porque las empresas de ahorro de agua utilizan este plástico para hacer sus productos de almacenamiento de agua, pero al mismo tiempo este mismo plástico también se utiliza para crear impermeables Y sombrillas. Por lo que, si hay una sequía las empresas de ahorro de agua debe volverse alcista, y posiblemente lo mismo con la empresa de plásticos. Pero si la sequía no sucede y se convierte en una temporada de lluvias, entonces usted pierde en las empresas de almacenamiento de agua, pero todavía posiblemente break-even o salir adelante en las empresas de plásticos. O algo así. Soy sólo un nubcake. Mire me nedge mi manera de beneficios garantizados hrughalguhagluah111 debo agregar que esto es sólo un discurso general y no realmente una respuesta a hanover que im seguro sabe lo que es un seto. Como para el resto de ustedes que no saben lo que es un seto, por favor, volver a la sección novato donde pertenecen y dejar de hablar mierda. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que la cobertura es, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de sin embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Un seto, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía para que usted. Sí, eso es más o menos la forma en que lo entiendo, también. Re cestas de mezcla y setos: ¿qué es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien Sí, eso es más o menos el También lo entiendo. Re cestas de mezcla y setos: lo que es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien sí, supongo. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer su mensaje y los enlaces para ver exactamente de dónde viene. Toda esta mierda es como crackear y hackear. Dos términos que en algún momento básicamente intercambiaron significados entre sí. Con cualquier persona que sabe la diferencia que realmente tiene que especificar qué versión quiere decir, el significado original o el significado actual. Es lo mismo con esta mierda de cobertura. Su convertido tan corriente ahora para referirse al cierre de una posición con un nuevo boleto contrario del fabricante del mercado del bullshit en MuppetT4 como cobertura y los corredores también refieren a él como que ahora también. Ahora usted tiene que diferenciar entre la cobertura en el sentido real contra el sentido del idiota de la corriente del bullshit. cojo. Sí, supongo que sí. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer. Antes de hacer un montón de (posiblemente) lectura innecesaria. Los enlaces no son específicamente sobre cestas, de hecho más sobre la futilidad de nedging. No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia de quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ese significado de (cobertura) es el significado exacto que los bancos y las ballenas de la divisa quieren que usted sepa. Pero el verdadero significado de la cobertura rentable se mantiene con las ballenas. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr-A Beginner039s Guía para la cobertura Carga del reproductor. Aunque suena como su hobby vecinos whos obsesionado con su jardín topiary lleno de altos arbustos en forma de jirafas y dinosaurios, cobertura es una práctica cada inversor debe conocer. No hay argumentos de que la protección de la cartera a menudo es tan importante como la apreciación de la cartera. Al igual que la obsesión de sus vecinos, sin embargo, la cobertura se habla más de lo que se explica, por lo que parece como si sólo pertenece a los más esotéricos reinos financieros. Bueno, incluso si eres un principiante, puedes aprender qué cobertura es, cómo funciona y qué técnicas de cobertura utilizan los inversores y las empresas para protegerse. ¿Qué es la cobertura? La mejor manera de entender la cobertura es pensar en ella como un seguro. Cuando las personas deciden cubrirse, se están asegurando contra un evento negativo. Esto no impide que ocurra un evento negativo, pero si sucede y usted está adecuadamente cubierto, el impacto del evento se reduce. Por lo tanto, la cobertura ocurre casi en todas partes, y lo vemos todos los días. Por ejemplo, si compra un seguro de vivienda, está protegiéndose contra incendios, allanamientos u otros desastres imprevistos. Gestores de cartera. Los inversionistas individuales y las corporaciones utilizan técnicas de cobertura para reducir su exposición a diversos riesgos. En mercados financieros. Sin embargo, la cobertura se vuelve más complicada que simplemente pagar a una compañía de seguros una cuota cada año. La cobertura frente al riesgo de inversión significa utilizar estratégicamente instrumentos en el mercado para compensar el riesgo de movimientos adversos de precios. En otras palabras, los inversores cubren una inversión haciendo otra. Técnicamente, para cubrirlo, invertiría en dos valores con correlaciones negativas. Por supuesto, nada en este mundo es gratis, por lo que todavía tiene que pagar por este tipo de seguro de una forma u otra. Aunque algunos de nosotros pueden fantasear acerca de un mundo donde las potencialidades de ganancia son ilimitadas pero también libres de riesgo, las coberturas no nos pueden ayudar a escapar de la dura realidad de la compensación riesgo-retorno. Una reducción en el riesgo siempre significará una reducción de los beneficios potenciales. Por lo tanto, la cobertura, en su mayor parte, es una técnica no por la que se gana dinero, sino por el cual se puede reducir la pérdida potencial. Si la inversión a la que está cubriendo hace dinero, típicamente habrá reducido el beneficio que podría haber hecho, y si la inversión pierde dinero, su cobertura, si tiene éxito, reducirá esa pérdida. ¿Cómo Hedge Inversores Hedge técnicas suelen implicar el uso de instrumentos financieros complicados conocidos como derivados. Los dos más comunes de los cuales son opciones y futuros. No iban a entrar en la mezquindad de describir cómo funcionan estos instrumentos, pero por ahora sólo tenga en cuenta que con estos instrumentos puede desarrollar estrategias de negociación donde una pérdida en una inversión se compensa con una ganancia en un derivado. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Digamos que posee acciones de Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). A pesar de que usted cree en esta empresa a largo plazo, usted está un poco preocupado por algunas pérdidas a corto plazo en la industria del tequila. Para protegerse de una caída en CTC, puede comprar una opción de venta (un derivado) en la compañía, lo que le da el derecho de vender CTC a un precio específico (precio de ejercicio). Esta estrategia se conoce como un put casado. Si su precio de las acciones cae por debajo del precio de ejercicio, estas pérdidas serán compensadas por las ganancias en la opción de venta. El otro ejemplo clásico de cobertura involucra a una empresa que depende de una determinada mercancía. Digamos que Corys Tequila Corporation está preocupada por la volatilidad en el precio del agave, la planta utilizada para fabricar tequila. La empresa se encontraría en problemas si el precio del agave se disparara, lo que sería gravemente comer en los márgenes de beneficio. Para protegerse contra la incertidumbre de los precios del agave, CTC puede celebrar un contrato de futuros (o su primo menos regulado, el contrato a plazo), que permite a la empresa comprar el agave a un precio específico en una fecha determinada en el futuro . Ahora el CTC puede presupuestar sin preocuparse de la fluctuación de los productos básicos. Si el agave se dispara por encima de ese precio especificado por el contrato de futuros, la cobertura habrá pagado porque CTC ahorrará dinero pagando el precio más bajo. Sin embargo, si el precio baja, CTC sigue siendo obligado a pagar el precio en el contrato y en realidad habría sido mejor no cubrir. Tenga en cuenta que debido a que hay tantos tipos diferentes de opciones y contratos de futuros un inversor puede protegerse contra casi cualquier cosa, ya sea un stock, precio de los productos básicos, tipos de interés y la moneda - los inversores pueden incluso protegerse contra el clima. La desventaja Cada cobertura tiene un costo, por lo que antes de decidir utilizar cobertura, debe preguntarse si los beneficios recibidos de ella justifican el gasto. Recuerde, el objetivo de la cobertura no es hacer dinero, sino para protegerse de las pérdidas. El costo de la cobertura, ya sea el costo de una opción o la pérdida de ganancias por estar en el lado equivocado de un contrato de futuros, no puede evitarse. Este es el precio que debe pagar para evitar la incertidumbre. Hemos estado comparando la cobertura con los seguros, pero debemos enfatizar que el seguro es mucho más preciso que la cobertura. Con el seguro, usted es completamente compensado por su pérdida (por lo general menos un deducible). Cubrir una cartera no es una ciencia perfecta y las cosas pueden salir mal. Aunque los gerentes de riesgo están siempre apuntando a la cobertura perfecta. Es difícil de conseguir en la práctica. Lo que significa para usted la cobertura La mayoría de los inversores nunca negociará un contrato de derivados en su vida. De hecho, la mayoría de los inversionistas compradores y receptores ignoran completamente la fluctuación a corto plazo. Para estos inversionistas no tiene mucho sentido involucrarse en coberturas porque dejan que sus inversiones crezcan con el mercado global. Así que ¿por qué aprender acerca de la cobertura? Incluso si nunca cubrir su propia cartera debe entender cómo funciona porque muchas grandes empresas y fondos de inversión cubrir de alguna forma. Las compañías petroleras, por ejemplo, podrían protegerse contra el precio del petróleo, mientras que un fondo mutuo internacional podría protegerse contra las fluctuaciones de los tipos de cambio. Una comprensión de cobertura le ayudará a comprender y analizar estas inversiones. Conclusión El riesgo es un elemento esencial pero precario de la inversión. Independientemente de qué tipo de inversor se pretende ser, tener un conocimiento básico de las estrategias de cobertura dará lugar a una mejor conciencia de cómo los inversores y las empresas trabajan para protegerse. Si decide o no comenzar a practicar los intrincados usos de los derivados, aprender cómo funciona la cobertura ayudará a mejorar su comprensión del mercado, lo que siempre le ayudará a ser un mejor inversor.100 Estrategias de cobertura La cobertura se define como la celebración de dos o más posiciones Al mismo tiempo, cuando el propósito es compensar las pérdidas en la primera posición por las ganancias recibidas de la otra posición. La cobertura habitual es abrir una posición para una divisa A, abriendo a continuación una posición inversa para esta posición en la misma moneda A. Este tipo de cobertura protege al comerciante de obtener una llamada de margen, ya que la segunda posición ganará si la primera pierde y viceversa. Sin embargo, los comerciantes desarrollaron más técnicas de cobertura con el fin de tratar de beneficiarse de forma de cobertura y obtener beneficios en lugar de sólo para compensar las pérdidas. En esta página, vamos a discutir, algunas de las técnicas de cobertura. 100 Hedging Esta técnica es la más segura jamás, y la más rentable de todas las técnicas de cobertura, manteniendo mínimos riesgos. Esta técnica utiliza el arbitraje de las tasas de interés (roll over rates) entre los corredores. En este tipo de cobertura tendrá que utilizar dos corredores. Un corredor que paga o cobra intereses al final del día, y el otro no debe cobrar ni pagar intereses. Sin embargo, en tales casos, el comerciante debe tratar de maximizar sus ganancias, o en otras palabras, para beneficiar al máximo de este tipo de cobertura. La idea principal de este tipo de cobertura es abrir una posición de divisa X en un corredor que le pagará un alto interés por cada noche que se lleve la posición y abrir un reverso de esa posición para la misma divisa X con el corredor Que no cobra intereses por llevar el comercio. De esta manera obtendrá el interés o rollover que se acredita en su cuenta. Sin embargo, hay muchos factores que usted debe tomar en consideración. a. La moneda a utilizar. El mejor par que usar es el GBP / JPY, porque al momento de escribir este artículo, el interés acreditado en su cuenta será de 24 USD por cada 1 largo regular que tenga. Sin embargo, debe consultar con su agente porque cada corredor acredita una cantidad diferente. El rango puede ser de 10 a 26. b. El corredor sin intereses. Esta es la parte más difícil. Antes de abrir su cuenta con un intermediario, debe verificar lo siguiente: i. ¿El corredor permite la apertura de la posición por un tiempo ilimitado? Ii. ¿El corredor de comisiones de carga Algunos corredores de carga 5 plana cada noche por cada lote retenido, esto es una buena cosa, aunque parece que no. Porque, cuando el corredor le cobra dinero por mantener su posición, el corredor probablemente le permitirá mantener su posición indefinidamente. do. Equidad de su cuenta. La cobertura requiere mucho dinero. Por ejemplo, si desea utilizar el GBP / JPY, necesitará 20.000 USD en cada cuenta. Esto es muy necesario porque el rango máximo mensual de GBP / JPY en los últimos años fue de 2000 pips. No desea que una de sus cuentas obtenga una llamada de margen. No se olvide que cuando usted abre sus 2 posiciones en los 2 corredores, usted pagará la extensión, que es alrededor 16 pips junto. Si está usando 1 lote regular, entonces esto es alrededor de 145 USD. Así que usted entrará en los oficios, perdiendo 145 USD. Así que necesitará los primeros 6 días sólo para cubrir el costo de propagación. Por lo tanto, si recibe una llamada de margen de nuevo, tendrá que cerrar su otra posición y, a continuación, transferir dinero a su otra cuenta, y luego volver a abrir las posiciones. Cada vez que esto sucede, perderá 145 USD Es muy importante no recibir una llamada de margen. Esto puede ser mantenido por un capital grande, o una manera rápida y eficiente de transferir dinero entre corredores. re. Administración del dinero. Una de las mejores maneras de administrar tal cuenta es retirar beneficios mensualmente y equilibrar sus posiciones. Esto puede hacerse retirando el exceso de una cuenta, sacar los beneficios y depositar el exceso en la cuenta perdedora para equilibrarlos. Sin embargo, esto puede ser costoso. También debe consultar con su corredor si él permite retiros mientras su posición aún está abierta. Una manera eficiente de hacer esto es utilizando los retiros del servicio de corretaje que es proporcionado por compañías de terceros.